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持仓分析:期指总持仓量探底回升
发布时间:2016-06-21 07:55:44

           沪深300股指期货在经历近8个交易日持仓量整体下降后,周一持仓量出现回升。持仓量的连续下降反映出市场情绪趋于谨慎。由于6月下旬不确定性事件较大,国际方面英国脱欧公投在即,国内方面季末阶段流动性偏紧,场内资金出现连续离场观望的迹象。上周五IF持仓量降至近5个月的最低水平。周一,持仓量回升1436手至36404手,显示市场谨慎情绪有所缓和。

  数据显示,前20名席位在IF1607合约上合计共持买单22669手、卖单21779手。主力净多持仓量890手,较前一交易日增加175手。随着不确定性事件的临近,近期股指期货主力净多持仓量出现明显的缩减。截至上周五,前20席位净多持仓量在最近的7个交易日中6次出现下降,由净多1866手降至净多715手。周一净多持仓量伴随持仓量同步回升,可能反映着前期离场的多单开始回归。从席位上观察,主力净多持仓量的回升,主要源于前20多方席位增仓力度更大。前20多方席位合计增持买单462手,超过前20空方席位合计增持卖单287手。其中,海通期货、广发期货、中信期货、银河期货、国投中谷5家席位增持买单逾百手,主力空方席位中仅国泰君安一家席位增持卖单超过百手。重点席位上,中信期货净多持仓量较前一交易日增加79手至517手,为去年11月以来最高水平。海通期货净多持仓量较前一交易日增加194手,为近4个交易日最高。空头方面,近期一直维持净空持仓的光大期货席位周一缩减其净空持仓至539手,为近5个交易日最低。

  IF期现价差方面,同样反映着周一持仓量回升更有可能来自多方主力资金入场。IF1607周一收盘期现价差贴水63.47点,上周五收盘贴水73.96点。期现价差贴水收缩10.49点,同时伴随着持仓量的回升,显示的是多方入场状态。此外,IHIC合约主力净持仓量的变动同样反映多方入场力量更强。在IF1607上,前20多方合计增持买单200手超过前20空方合计增持卖单180手。在IC1607上,前20多方合计增持买单462手,超过前20空方合计增持卖单345手。

近期申银万国席位对次日市场节奏把握较好。该席位最近连续5个交易日净持仓量变动悉数踏准次日日内涨跌节奏。周一申银万国增持买单13手,同时减持卖单14手,反映其对周二市场持乐观态度。            

来源:期货日报