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持仓分析:期指总持仓下降明显
发布时间:2016-12-01 08:43:42

           本周市场再现先扬后抑走势。周三资源股跌幅跟随大宗商品跌停潮明显扩大,中字头股也没有形成持续强势,大盘指数呈现调整局面。最终收盘,沪深300、上证50和中证500指数涨幅分别为-0.73%-0.91%-0.53%,对应期指当月合约涨幅分别为-0.76%-1.05%-0.39%。从波动幅度看,IFIH跌幅大于现货指数,IC较为抗跌。

资金层面,周三市场下跌终于让三大期指品种再度同步减仓,IF减仓1259手,IH减仓396手,IC减仓247手。IF再度成为资金撤离的主要渠道。本轮行情主要线路是主板周期股,IF又是主板的风向标,因此,IF减仓对短线大盘走势略微不利。

净持仓层面,统计中金所公布的前20席位持仓数据,IF净多单从160手扩大到451手,IH净多单从1073手扩大到1101手,这与主板跌幅较大不太对应。从具体数据看,IF多头减仓1234手,空头减仓1494手,空头借助回调主动积极减仓,推动了净多头回升。IH多头减仓495手,空头减仓521手,同样是空头减仓力度略大。从IFIH的数据表现看,空头似乎对周三的调整并没有信心,所以选择了主动减仓,但是多头减仓力度也较大,显示短线有调整需求。IC期指多头减仓602手,空头减仓562手,相差不是很大,资金进场意愿较低。

分析活跃席位持仓,最大的亮点是国泰君安席位在IF多单增仓182手,空单减仓328手,IH多单增仓462手,空单减仓27手,呈现明显逢低加多的偏多操作。不过,国投安信期货席位在IF减仓多单571手,海通期货、永安期货席位减仓多单也超过100手。从主力席位持仓变动看,减仓为主基调,国泰君安能否精准抄底还是有待观察。

综合分析,期指总持仓下降,尤其是IF持仓下降力度对短线走势略显不利。短线多头的谨慎可能拖累市场重新休整蓄势,但空头主动减仓力度略大也将抑制期指下跌空间。

来源:期货日报