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持仓分析:期指部分主力空头撤离
发布时间:2016-04-28 08:32:03

          最近五个交易日,大盘几乎站在水平线上窄幅波动,虽然周三再度小幅下跌,仍然维持在横盘整理的节奏中。技术上,市场也呈现上下两难的纠结局面。周三沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.42%-0.48%-0.5%,对应期指当月合约涨跌幅分别为-0.55%-0.46%-0.33%。三大期指品种强弱略微分化,IF跌幅大于现指,贴水扩大到40点,IHIC贴水微幅收敛为13.8点和150.9点,市场情绪总体稳定。

自上周三期指增量杀跌后,多空资金似乎迅速达到平衡状态,随后的5个交易日总持仓没有太大变动。合并所有合约计算,5个交易日IF总持仓减少1325手,IH增加144手,IC增加1088手,显示资金略微从IF流入IHIC。我们分析认为,这可能与大宗商品市场有关。前期以黑色系为主的大宗商品持续强劲上攻,监管层近期开始连续出手调控,螺纹钢见顶回落。股票市场对应的煤飞色舞也跟随疲软,IF成分股中包含资源股较多,资金开始从IF撤离。从技术图形看,最近几天虽然窄幅振荡,但IC微幅上扬。不过,场外资金不愿意进场,这对于短期进行方向选择不利。后期资金能否结束观望开始进场成为关键。

从前20席位净持仓数据看,IF净多头扩大到1435手,IH微幅扩大到766手,IC净空头从419手下降到139手。如果单独看净持仓,多方仍占据优势。但是如果从周三前20席位多空具体变化数据看,多空整体变动不大。其中,IF多头主力增仓18手,空头主力减仓218手;IH多头主力减仓1手,空头主力减仓24手;IC多头主力增仓204手,空头主力减仓96手,多空观望气氛仍然浓厚。主力席位持仓上,最大的亮点是IF空头席位中信期货减仓219手,说明部分主力做空资金再次撤离。

综合分析,从总持仓变动幅度看,多空观望情绪浓厚,多空暂时达到一定平衡。结合近期技术面和信息面看,预计大盘难有明显的趋势行情形成,维持箱体振荡概率大。

来源:期货日报