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持仓分析:IF合约多空增仓积极
发布时间:2017-07-26 08:05:21

           本周以来三组期指分化程度减小,整体在区间内振荡,周二IFIHIC加权指数分别下跌0.81%0.75%0.20%,对应的现货指数沪深300、上证50指数和中证500指数分别下跌0.64%0.43%0.22%,可以看出期指相对现货具有一定的抗跌性。从三组期指的8月合约贴水幅度来看,IFIHIC合约贴水幅度分别为0.40%0.01%1.18%IFIH当月贴水幅度较前期无明显变化,IC当月贴水幅度较前期收窄,市场流动性微幅回落。

三组期指的总成交量和持仓量均小幅减少,其中总成交量小幅减少164手至40384手,总持仓量小幅减少121手至96495手。具体来看,IH合约持仓量减少幅度较大,减少492手,IC合约持仓减少112手,IF合约持仓增加483手,总成交量中IHIC合约分别减少194125手,IF成交量则小幅增加155手,IFIHIC合约成交持仓比分别为0.380.440.45,流动性微幅回落。

通过前20名、10名和前5名席位的持仓量变化来看,市场对IF指数后市看多情绪较为显著。其中IF指数合约多头和空头均增仓,而IC指数合约呈现多空减仓态势,且空头减仓幅度大于多头,但IH指数合约内部呈现表现不一,显示市场对后市较为纠结。具体来看,IH指数合约前5名和前10名席位表现较为一致,对后市以看多为主,其中前5名席位多头微幅增加13手,而空头减仓254手,前10名席位多头减仓242手,空头减仓261手,空头力度大于多头,但前20名席位多头则减仓442手,空头减仓360手,显示前期多头以获利了解居多。

IF指数表现较为明朗,多空双方均增仓,且多头增仓力度远大于空头,显示市场对后市较为乐观。IC指数合约多空双方均减仓,但空头减仓力度远大于多头,预计后市IC指数合约将有所反弹。从具体席位来看,五矿经易期货席位表现较为激进,对IC指数和IF指数合约均持有净多单,分别为1422手和2202手,且表现为不同程度的增仓,对IH指数合约则持有净空单203手。

与上周对比来看,IH指数合约呈现净多头持仓,而IC指数合约前5名和前10名席位呈现净多单持仓,前20名席位为净空单持仓。整体来看,市场对IF指数合约后市略为看多,对IC指数合约有反弹预期,而IH指数有获利了结倾向,市场参与度微幅下降,可逢低做多IF指数合约。   

    来源:期货日报