国泰君安期货研究所：昨日期指成交额7100亿元，已连续3个交易日处在7000亿元以上。下月合约交投规模增加10%，持仓量绝对增量与季一合约相对一致。中间两合约交投规模均超过了两万手，基本具备套利介入条件。

　　去年至今的期指下月与当月之间的价差数据显示，最后7个交易日的价差均值是10.9点，近期价差高于历史均值，换月操作可在流动性达到一定水平时择机提前展开，以捕捉价差相对高企带来的收益。与期指品种比较，商品期货的价差交易机会明显偏强，可能与开展价差方案数量及交割方式不同等因素有关。当前商品期货具备价差介入空间的品种有玻璃及豆粕。

　　量化加权指示信号较多地指向多头方向。全市场融资规模增幅再度超过20亿元，到达23亿元的水平。基差、价差等方向的信号为空头指向，强度较弱。

    转自证券时报