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期指主力小幅增仓 持仓变化IC优于IH
发布时间:2015-09-23 08:17:49

          周二国内股市延续反弹,伴随期指持仓小幅回升,上证50指数、沪深300指数和中证500指数分别上涨1.03%0.93%0.73%,但期指贴水有所扩大。IF四份合约合计增仓167手至37854手,IH四份合约合计增仓587手至15132手,IC四份合约合计增仓258手至12807手。股市增仓反弹,成交量温和放大,由于场外配资清理接近尾声,杠杆资金平仓压力逐渐消除,短期股市将处于强势运行格局,上证指数有望再次测试3250一线的压力力度。

  前十名席位在IF1510IF1512两个合约上共持有多单19301手,持有空单23835手,主力净多持仓量为-4534手,较前一交易日增加887手。多头方面海通期货、鲁证期货席位分别加仓137手、997手,空头方面招商期货、华泰期货席位分别减仓289手、118手,总体上看,多头主力加仓而空头主力减仓迹象较为明显。前十席位在IH1510上共持有多单6605手,持有空单6303手,主力净多持仓量为302手,较前一交易日减少98手。多头方面财富期货席位加仓98手而海通期货席位减仓80手,空头方面鲁证期货、华泰期货席位分别加仓116手、83手,总体上多空双方均以加仓为主,而空头力度更大。前十席位在IC1510合约上共持有多单4271手,持有空单4491手,主力净多持仓量为-220手,较前一交易日增加350手。多头方面国泰君安(20.02 +5.98%,咨询)期货席位与银河期货席位分别加仓85手、81手,空头方面光大期货席位减仓184手而国泰君安期货席位加仓72手,总体上看,多头普遍加仓而空头加减互现。三品种汇总,前十主力净多持仓量为-4452手,较上一交易日增加1139手,净多率由-8.6%上升至-6.8%。总体上看,IFIC呈现多头主力加仓而空头主力减仓情况,而IH上空头主力积极加仓。

操作上,由于股市增仓反弹,成交量温和放大,期指贴水有所扩大但前十持仓净多率上升,显示空头套保主力利用期指贴水机会降低套保头寸,短期内股市保持偏强运行概率较大,建议投资者持偏多思路参与交易。在跨品种套利方面,主力持仓变化IC优于IH,且股市反弹阶段往往小盘股比大盘股反弹幅度更大,建议投资者尝试介入买IC1510IH1510的套利组合。

来源:期货日报