受到现货再度大幅下跌的影响，16日期指四合约纷纷收跌，下跌幅度普遍在4%左右。不过，截至16日收盘，期指主力IF1012合约主力持仓的“净空单”数量明显下降，而较现货的升水微幅扩大。这显示出期指资金对现货的反弹有所期待。

    16日早盘，期指主力IF1012合约低开后震荡下挫，下午1点20分左右，在现货市场带领下快速跳水，跌破3300点大关。截至收盘，IF1012合约报3211.2点，下跌145.4点，跌幅为4.33%。其他三合约均下跌超过100点，跌幅在4%左右。

    近几个交易日以来，IF1012合约主力持仓的“净空单”一直处于步步攀升状态，到15日收盘，IF1012合约主力持仓的“净空单”更是创下5132手的历史新高，但16日“净空单”数量下降了700余手。

    从16日收盘后中金所公布的主力持仓数据来看，多方主力累计持仓17589手，空方累计持仓22020手，仍然处于“净空单”状态，但与上一交易日相比，多方主力累计持仓增加588手，空方减少了392手，相当于期指主力16日净增了近1000手多单。

    而从期指主力合约较沪深300指数的升水来看，16日收盘主力合约升水扩大到41.66点，较上一交易日升水幅度扩大近10%。业内人士指出，现货市场经历近几个交易日的深幅调整之后，期指升水微幅扩大，显示出期指资金对现货后市的反弹有所期待。

    另外，本周五期指11月合约即将进入交割，根据东方证券金融衍生品首席分析师高子剑测算，经过前期的连续下跌，目前11月合约98.7%的多头已经处于亏损状态。高子剑表示，随着交割日的临近，多头可能很难“翻身”。不过，业内人士指出，11月合约的持仓已连续9个交易日下降，截至16日收盘，期指11月合约的持仓量仅为4070手，创下期指上市以来当月合约同期持仓量的新低，因此产生的影响不会太大。

【中国证券报】