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持仓分析:期指多头主力略占优
发布时间:2016-01-27 08:59:35

           周二,沪深300指数低开低走,午后大跌,收盘较前一交易日下跌188.38点,报2940.51点。三大股指期货低开后早盘有所回升,但午后大幅跳水,收盘均创出阶段性新低。沪深300期指主力合约IF1602较昨日收盘价下跌142.6点或4.69%,报2899点。四份合约持仓量合计为43783手,比前一交易日增加1812手,成交量增加7497手至22510手。主力合约IF1602持仓量增加998手至2.75万手,成交18918手。周二午后期现指数均大跌,期指成交和持仓量双双增加,多方并未丢盔弃甲,而是继续争夺对市场的主导权。

沪深300期指净空持仓为543手,较昨日减少237手。主力合约IF160220席位多方合计增持买单693手,前20席位空方合计增持卖单404手,多空双方在大跌过程中均选择增持,且多方增持力度略大于空方。而下月合约IF160320席位多方增持买单289手,空方增持卖单355手,多方增持力度略小于空方。

具体席位方面,主力合约IF1602持买单前20名中,永安期货和国投中谷期货席位增持超过百手,分别为188手和130手。国泰君安(17.21 -9.99%,买入)期货、申银万国期货、华泰期货、兴证期货、光大期货席位增持50手以上。选择减持买单的仅5家,且减持手数在20手到89手之间,减持力度有限。主力合约持卖单前20名中,华泰期货、中信期货、国金期货、光大期货席位增持较多,分别为260手、158手、134手和94手。国泰君安期货席位则减持卖单595手,减持力度较大,其余席位增减不一。总体而言,从持仓排名来看,多空双方当前实力较为均衡,双方都未轻易放弃博弈,多方略占优势。近期国泰君安期货席位对于下一交易日的节奏把握较好,周二该席位大幅减持卖单,除部分获利了结外,或暗示其对下一交易日的行情并不悲观。

此外,IH1602合约前20席位多方合计增持买单489手,空方合计增持卖单616手,空头增持力度更大。IC1602合约前20席位多方合计增持买单348手,空方合计增持卖单120手,多头增持力度强于空头,三品种主力合约前20席位的持仓出现分歧。

期现价差方面,在连续多日基差持续扩大的情况下,周二期指各主力合约贴水幅度均出现收敛,反映出市场对后市反弹出现期待。IF1602贴水41.51点,IH1602贴水26.61点,IC1602贴水188.11点。

本周油价再度下挫,外围市场低迷,全球资本市场一片惨淡。加上春节临近,本就散漫的人气更加难以聚拢。随着前期低点被再度击穿,增量资金入场的可能性较低。周二的成交持仓数据显示多空双方并没有出现一面倒情况,但短期即使出现反弹,向上的空间也将有限。

来源:期货日报