期货:螺纹钢1605周一夜盘偏强震荡,收1828(+1),总增仓4万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头大幅集中增仓、部分减仓,持仓量大增、集中度增加;空头大幅集中增仓,持仓量大增、集中度增加;空头持仓集中度仍较高。短期现货上调挺价,夜盘做多资金增仓挺价、积极性仍较高,做空资金小幅增仓压盘、力度不足,盘面强势震荡;短期或上探承压波动,注意1815-1850区多空资金主动性,防范资金集中增减大幅波动。
现货:唐山钢坯1660(-10)低库存、挺价,铁矿石、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海1870(+20),北京1810(+40)挺价、成交一般。当前企业库存小幅增长,部分钢厂安排减产检修,钢厂产能微降,下游对建材按需采购,商家多观望、保持低库存,需求整体偏差,成交无放量。近期减产预期仍较强,市场低库存支撑、钢厂挺价。
宏观及外盘因素:中国将公布2015年GDP数据,机构预测同比增6.9%。习近平:中国经济发展长期向好。中国央行开展550亿元SLO,继续注入流动性。12月金融机构外汇占款降6289亿元,创历史第三大降幅,春节前降准预期增加。发改委8000亿专项基金下达,支持看得准有回报项目。昨夜:美股休市欧股跌,美铜、原油、黄金震荡,美元指数震荡微涨,今日国内金属工业品或震荡为主。
简要策略:螺纹钢1605或上探承压波动,注意1815-1850区多空资金主动性,防范资金集中增减大幅波动;波段操作:持多15%仓位,跌破1820平仓,若1830-1860区承压趋弱时平多试空,若1800关口支撑较强可做多、破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多20%仓位,跌破1820平仓,若1830-1860区承压趋弱时平多试空,若1800关口支撑较强可做多、破位留空。
策略分析:当前冬季需求弱势、减产预期仍较强,雾霾问题导致环境治理力度加大,注意影响。短期企业库存小幅增长,需求弱势格局,市场库存低、挺价,注意限产、减产预期及资金情绪支撑市场,高位压力区市场抛压将增大,防范做空资金打压回落。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:1-19周二10:00公布12月工业增加值、城镇固定资产投资,四季度GDP。
外汇占款持续新低,降准预期增加。
河北、山东等地逐步明确去产能政策,钢铁行业今年去产能将开始密集发力。
来源:金融界网站