期货:铁矿石1605周二续涨,收322(+3),总增仓4万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前受建材上涨影响,做多资金延续增仓挺价,做空资金小幅增仓压盘、力度偏弱,盘面偏强续涨;短期或上涨承压波动,防范320-330区资金集中增减大幅波动,注意螺纹钢波动影响。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流上调:曹妃甸345(+5),日照340(+5),连云港(5.51 +4.95%,买入)340(+5)。2月新加坡掉期41.65(美元/吨)(+0.15)、普氏62%铁矿石指数42.65(预计微调),BDI指数(航运)下跌。短期内矿持稳微调,港口库存延续上升、日均疏港量下降,贸易成交量一般,钢厂保持低库存、补库较少。当前钢厂高炉开工率续降、部分地区限产,铁矿石市场或承压为主,受建材提价影响价格波动。
简要策略:铁矿石1605或上涨承压波动,防范320-330区资金集中增减大幅波动,注意螺纹钢波动影响;波段操作:观望,若320-330区承压恢复弱势时做空,若310-315区支撑较强可平空试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多15%仓位,跌破320平仓,若320-330区承压恢复弱势平多做空,若315附近支撑较强可试探做多、破位留空。
策略分析:近期雾霾问题导致环境治理力度加大,钢厂部分限产,减产预期增强,注意影响。人民币贬值对矿价形成短期支撑,库存回升至高位压制市场。当前铁矿石期货受限于钢厂减产预期及现货需求弱势压力,承压格局;短期320-330区市场抛压将逐步增大,市场大幅波动;注意钢厂减产幅度及港口库存变动影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:2015年GDP增长6.9%,工业增加值增6.1%,发电量下降0.2%,固投增长10%,房地产投资仅增1%。外汇占款持续新低,降准预期增加。
河北、山东等地逐步明确去产能政策,钢铁行业今年去产能将开始密集发力。
来源:金融界网站