期货:铁矿石1605周一下跌,收305.5(-6),总减仓2.8万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓量减少,集中度微调;空头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度降低。钢厂减产信息及预期增多,现货需求弱势格局:做多资金小幅换筹、支撑力度较弱,做空资金部分集中减仓,盘面承压下跌;短期或有下探调整,注意300-310区多空资金集中流向,防范资金下打后减仓洗盘。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸335(0),日照335(0),连云港(5.44 -7.01%,买入)335(0)。2月新加坡掉期37.87(美元/吨)(-0.15)、普氏62%铁矿石指数41.5(预计下调),BDI指数(航运)下跌。短期内矿持稳、成交一般,港口库存延续上升、日均疏港量下降,贸易成交量一般,钢厂保持低库存、补库较少。当前钢厂高炉开工率续降、部分地区限产,铁矿石市场或承压弱势。
简要策略:铁矿石1605或有下探调整,注意300-310区多空资金集中流向,防范资金下打后减仓洗盘;波段操作:持空20%仓位,突破310平仓,若310-320区承压恢复弱势时做空,若300-305区支撑较强可平空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空20%仓位,突破310平仓,若310-320区承压恢复弱势时做空,若300-305区支撑较强可平空。
策略分析:近期雾霾问题导致环境治理力度加大,钢厂减产预期增强,注意影响。人民币贬值对矿价形成短期支撑,库存回升至高位压制市场。当前铁矿石期货受限于钢厂减产预期及现货弱势压力,承压下跌格局;短期310-320区市场抛压将增大,前期挺价炒作结束,抛压逐步增大;注意钢厂减产幅度及港口库存变动影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
来源:金融界网站