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期指创出反弹新高 9月合约空方占优
发布时间:2010-08-18 08:53:02

   股指期货前期高点2950点昨日终被突破。昨日,期指8月合约涨14点或0.48%,盘中最高涨至2961点。业内人士表示,如果突破的有效性确立,那么就标志着新的反弹空间已被打开。不过期指在尾盘的回调也说明前期高点压制较强,后市或面临反复震荡。另外,期指的移仓基本完成,9月合约将提前成为主力合约,其持仓排名显示空头主力的力量较为强大。


期指创出反弹新高

与现货市场的继续上涨相对应,股指期货合约收盘收涨,主力合约IF1008收报2947.00点,涨14.00点或0.48%,盘中最低至2928.8点,最高至2961.8点,其成交持仓量分别为176759手和10563手,下月合约IF1009收报2963.0点,涨0.58%,其持仓量达到16972手,超过8月合约;季月合约IF1012收盘涨0.76%,下季合约IF1103收盘涨0.76%。

从走势看,1008合约已经突破了8月2日创出的2950点的反弹高点,经历了两周之后再次创出反弹新高。而从7月2日的主力合约低点2478.8点算起,股指期货本轮上涨的最大涨幅已达19.5%。从盘面上看,在下午2点半左右出现了一波快速拉升,显示有多头积极入场。不过在尾盘有所回落,现货收盘后的15分钟期指继续震荡,多方并没有将强势进行到底。

东证期货分析师杨卫东认为,从IF1008合约走势表现上看,市场一开始谨慎心态较为明显,但盘整格局终被打破,突破了前期高点,预计后市期指仍有望延续涨升的行情,操作上投资者多单可继续持有。格林期货表示,周二1008合约出现快速拉升,市场上看多情绪依然浓厚,1008合约K线组合显示股指向上运行态势良好,后市可继续乐观。

“经过周一大涨,期指明智地选择了蓄势盘整,并不急于继续上行。”冠华期货分析师郭伟俊表示,虽然刷新了反弹以来的新高,但由于只是尾盘突然拉高,整体持仓水平也没有配合,因此暂时还不宜视作对前期平台头部的有效突破。后市走向还有待观察。

空方积极入场9月合约

昨日股指期货的移仓换月也在大力进行,8月合约持仓减少6329手,9月合约持仓增加5412手至1.7万手,已经成为持仓量最大的合约。照此速度,9月合约很有可能在今明两日成为持仓和成交双双最大的合约,提前完成换月进程。而9月合约的持仓排名状况也能说明多空双方资金对未来的布局。

杨卫东表示,从主力持仓变动上看,步入8月份之后,净持仓正负值出现反复胶着状态,说明多空分歧加剧,行情随着陷入纠结走势。不过最近几个交易日多头力量相对较强,单看近三个交易日,多头集中度有回升趋势,短期内多头略占上风。

而从9月合约的持仓排名看,前20名多头持1.25万手多单,前20名空头持1.38万手空单。空方入场的积极性要强于多方。其中,国泰君安增加了1832手空单,其空单总量达到了3553手,而其多单量只有1286手,完成呈现出“净空头”的特征。业内人士分析,9月合约的“空强多弱”,一方面是因为其基差存在套利空间,因此不少套利资金先期入场;另一方面也说明资金对于9月的走势并不乐观。

在7、8月合约移仓换月时,当时多头布局8月合约就相当积极,8月合约一开始就呈现出“多强空弱”的特征,而此后股指也一路上扬。如今的换月情景则正好相反,因此也给股指的后市蒙上了一层阴影。

1.38 万手

从9月合约的持仓排名看,前20名多头持1.25万手多单,前20名空头持1.38万手空单。空方入场的积极性要强于多方。
 
 
转自上海证券报