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国债期货
5年期国债期货转换因子和应计利息计算公式
发布时间:2016-05-12 10:56:56

 

 5年期国债期货转换因子和应计利息计算公式

  国债期货可交割国债的转换因子和应计利息计算公式公布如下:

  一、转换因子

  转换因子计算公式如下:

    

 

 

  其中,r:5年期国债期货合约票面利率3%;

     x:交割月到下一付息月的月份数;

     n:剩余付息次数;

     c:可交割国债的票面利率;

     f:可交割国债每年的付息次数。

  计算结果四舍五入至小数点后4位。

  二、应计利息

  应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”,每100元可交割国债的应计利息计算公式如下:

 

 

 

    

  计算结果四舍五入至小数点后7位。