交易模型
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  • <<交易模型 - 长宏系列模型
        

    详细请点击查看:长宏系列模型程序化交易日报

     系统介绍

           “长宏”程序化交易系列模型以新纪元分水岭为基础跟踪行情波动重心,过滤本交易理念认为 不具备趋势性操作价值的震荡行情,在价格突破过滤带时建仓,交易理念本身包含止盈止损规则,以获取趋势性行情盈利为目标;是推荐运行于1小时、30分钟等周 期上的中线趋势性交易模型。

           以下是长宏一号、长宏二号模型统计统计检验结果汇总。

     

            长宏一号

     

    盈利率(%)

    胜率(%)

    最大回撤(%)

    测试时间

    测试周期

    推荐度

    螺纹钢

    102.2

    46

    10

    09.3.27-12.4.11

    1小时

    ★★★

    橡胶

    200.72

    43.97

    10

    06.3.31-12.4.11

    1小时

    ★★

    251.89

    43.8

    9

    06.3.31-12.4.11

    1小时

    ★★★

    豆油

    161.2

    43.75

    12

    06.3.31-12.4.11

    1小时

    ★★★

    白糖

    44.2

    36.86

    21

    06.3.31-12.4.11

    1小时

    ★★

    大豆

    75.72

    41.1

    23

    06.3.31-12.4.11

    1小时

    豆粕

    73.52

    40.85

    15

    06.3.31-12.4.11

    1小时

    棉花

    157.49

    46.89

    8

    06.3.31-12.4.11

    1小时

    ★★★

    塑料

    148.68

    39.88

    12

    06.3.31-12.4.11

    1小时

    ★★

    PTA

    134.83

    43.22

    13

    06.3.31-12.4.11

    1小时

    ★★

    141.28

    37

    18

    06.3.31-12.4.11

    1小时

    ★★


        长宏二号

     

    盈利率(%)

    胜率(%)

    最大回撤(%)

    测试时间

    测试周期

    推荐度

    螺纹钢

    127.6

    50

    13

    09.3.27-12.4.11

    1小时

    ★★★

    橡胶

    162.81

    37.65

    25

    06.3.31-12.4.11

    1小时

    192.47

    43.82

    22

    06.3.31-12.4.11

    1小时

    ★★

    豆油

    170.63

    42.47

    26

    06.3.31-12.4.11

    1小时

    ★★★

    白糖

    97.26

    38.67

    11

    06.3.31-12.4.11

    1小时

    ★★

    大豆

    93.56

    38.41

    27

    06.3.31-12.4.11

    1小时

    豆粕

    91.2

    45

    17

    06.3.31-12.4.11

    1小时

    棉花

    168.18

    42.54

    13

    06.3.31-12.4.11

    1小时

    ★★★

    塑料

    203.57

    49.09

    17

    06.3.31-12.4.11

    1小时

    ★★★

    PTA

    146.44

    42.03

    20

    06.3.31-12.4.11

    1小时

    ★★

    86.74

    34.46

    22

    06.3.31-12.4.11

    1小时

           备注:“推荐度”是模型在各品种上的推荐应用程度,★为中性,★★为中度推荐,★★★为优先 推荐。

           详细的介绍请下载观看:长宏系列系统介绍及统计检验展示


    <<交易模型 - 宏利系列模型
        

    详细请点击查看:宏利系列模型程序化交易日报

     系统介绍

        模型名称:宏利1号
        模型分类:短期趋势
        目前版本:1.1
        产品说明:
        宏利系列模型以市场运行普遍规律为基本,判断市场运行方向,把握市场主线波动。本系列模型 属于中、长线交易模型,容忍隔夜跳空风险。适用品种包括股指、橡胶、PTA 等多个品种。

        历史测试效果(MyTrader2009):
        初始资金:100万仓位:固定开仓1手
        测试时间:2011/3/4-2012/5/7 手续费标准:万分之0.6 滑点:0点
        期末权益:1240154 交易次数:184
        胜率:48.04% 平均盈利/平均亏损:11943/5287
        盈亏比:2.26 最大回撤:9.58万

       
           详细的介绍请下载观看:程序化交易模型-宏利1号交易日报20120524


    <<交易模型 -追风系列模型
        

    详细请点击查看:追风系列模型程序化交易日报

     一、系统介绍

          “追风一号”以顺势交易为主要思路,把握市场运行主线方向,减少震荡行情中的交易频率。本系列模型属于中、短线模型,隔夜持仓。适用品种包括股指、橡胶、螺纹、豆油、PTA等多个品种。模型的设计理念是:顺势而为,抓取波段收益;识别规避震荡行情,减少交易次数,减少盈利回撤幅度。多品种上组合运用效果更佳。


        以下是追风一号模型在加权连续合约上的统计检验结果汇总。


        追风一号(初始资金同为50万,固定1手进行测试)

     

    盈亏比

    胜率(%)

    最大回撤(%)

    测试时间

    测试周期

    推荐度

    股指期货

    3.33 

    33.63%

    7.60%

    2010/6/22-2012/4/26

    15分钟

    ★★★

    螺纹钢

    3.58 

    37.45%

    5657

    2009/3/27-2012/4/26

    30分钟

    ★★

    橡胶

    4.19 

    34.14%

    28600

    2010/2/4-2012/4/26

    15分钟

    ★★★

    3.42 

    37.20%

    49400

    2008/3/12-2012/4/26

    30分钟

    豆油

    3.15 

    38.30%

    14820

    2008/3/19-2012/4/27

    30分钟

    白糖

    3.62 

    32.46%

    5665

    2008/3/14-2012/4/27

    30分钟

    大豆

    3.00 

    32.72%

    7050

    2008/3/19-2012/4/27

    30分钟

    豆粕

    4.24 

    34.75%

    2938

    2008/3/19-2012/4/27

    30分钟

    ★★

    棉花

    6.88 

    29.59%

    9227

    2008/3/18-2012/4/27

    30分钟

    ★★

    塑料

    4.01 

    32.29%

    12939

    2008/3/19-2012/4/27

    30分钟

    PTA

    3.81 

    36.60%

    3740

    2008/3/18-2012/4/27

    30分钟

    ★★★

    3.40 

    30.94%

    19130

    2008/3/18-2012/4/27

    30分钟

    备注:“推荐度”是模型在各品种上的推荐应用程度,★为中性,★★为中度推荐,★★★为优先推荐。

     

    二、 统计检验展示

    股指期货4,10

    测试日期

    2010/6/22-2012/4/26

    初始资金

    500000

    最终权益

    1362879

    最大回撤

    7.6%

    最大连续亏损次数

    16



           详细的介绍请下载观看:追风系列系统介绍及统计检验展示


    <<交易模型 - 十面埋伏
        

    详细请点击查看:十面埋伏系列模型程序化交易日报

            十面埋伏程序化交易系统以新纪元综合金融平台特有的趋势性分水岭为蓝本编制而成的交易系统。分水岭是基于均线理论,并用其他分析方法修正后的“均线”。主要特征包括:追踪趋势、稳定性、助长助跌性、支撑线、压力线等。分水岭能较好的揭示出多种品种的趋势,其综合表现效果要好于均线。同时,配以周期优选和品种优选,实现资金管理的思想,把握期货市场的投资机会,获得趋势盈利。


    信号展示:

    测试收益率:
     
    测试结果:表中数字为收益率的百分比,是与使用资金对比计算所得
    测试方法:收盘价向上穿越分水岭(均线)做多,收盘价向下穿越分水岭(均线)做空
    测试周期:30分钟
    测试时间:2011年1月24日-11月23日


    <<交易模型 - 闪耀系列模型
      

    详细请点击查看:闪耀系列模型程序化交易日报

    一、 系统介绍

             “闪耀”程序化交易系列,取义于市场异常波动所闪现出来的交易机会。应用于沪深300指数期货的日内交易,使用15分钟、5分钟图表,收盘前自动离场,适用于具有一定资金规模的短线交易者,不同版本之间主要是离场策略的差别,不代表优劣差别,可综合或独立使用。
     
            经过统计检验,沪深300股指期货蕴含较多的短线机会,虽然相较于橡胶等商品,其日内各级别(比如1日、1小时或5分钟等等)的绝对波动性并不算最大,但考虑到交易成本、最小波动价位的因素,其可利用的波动更多,例如股指的最小波动价位为0.2点,按照股指日波动50个点计算,波动行程为250(50/0.2),而橡胶最小波动价位为5元,按照主力合约日波动600元计算,波动行程只有120(600/5),不足股指期货的二分之一。这客观上为我们提供了较多的短线交易条件。
     
            其次,股指期货上市时间相对较短,股票现货市场的T+1交易、融资融券制度不成熟等等因素造成其有效性较低,价格发现较为迟缓,机会相对更多也更稳定,“闪耀”系列正是利用股指期货其中一些统计性规律所开发的一款程序化交易模型。通过后面对比可以发现,其总体表现异常稳定,收益水平相对较高,风险可控程度很高。
     
             需要说明的时,应用过程中,每日把模型加载到主力合约以及切换到当时的主力合约是手工完成的,日内交易完全自动,交易过程中不要运行其他程序,以免造成不必要的资源或程序冲突,最好有人工监控,以免掉线、死机等造成损失。


             以下是“闪耀”模型统计在股指期货主力合约上检验结果汇总。

     

    15分钟K线图(初始资金50万):

    版本/策略

    测试时间

    盈利

    胜率

    盈亏比

    最大回撤

    交易次数

    2.1 /双向

    2011/8/17-2012/4/26

    62.83%

    54.49%

    1.85

    3.58%

    178

    2.1 /只多

    2011/8/17-2012/4/26

    30.64%

    47.52%

    2.07

    4.44%

    101

    2.1 /只空

    2011/8/17-2012/4/26

    24.80%

    56.67%

    1.51

    4.50%

    90

    4.1 /双向

    2011/8/17-2012/4/26

    65.64%

    54.59%

    1.98

    3.36%

    185

    4.1 /只多

    2011/8/17-2012/4/26

    33.68%

    50.96%

    2.06

    4.65%

    104

    4.1 /只空

    2011/8/17-2012/4/26

    22.93%

    52.75%

    1.74

    3.84%

    91

    5.1 /双向

    2011/8/17-2012/4/26

    65.92%

    54.70%

    1.95

    3.15%

    181

    5.1 /只多

    2011/8/17-2012/4/26

    35.56%

    50.50%

    2.10

    4.03%

    101

    5.1 /只空

    2011/8/17-2012/4/26

    21.66%

    52.75%

    1.68

    4.90%

    91

    备注:“盈亏比”按照每笔平均收益/平均亏损计算。 

     

    二、 统计检验展示

     股指期货15分钟 

    闪耀2.1 /双向

    测试日期

    2011/8/17-2012/4/26

    初始资金

    500000

    最终权益

    814140

    最大回撤

    3.58%

    最大连续亏损次数

    5

    盈利率

    62.83%

    胜率

    54.49%

    平均盈利/平均亏损

    4876/2634

    总交易次数

    178

    总手续费/单手手续费

    16598/0.06%

      


           详细的介绍请下载观看:闪耀系列系统介绍及统计检验展示




    <<交易模型 - 主流系列模型
      

    详细请点击查看:主流系列模型程序化交易日报

    一、 系统介绍

            此程序化交易策略为股指日内短线交易策略,以捕捉市场日内主流方向、充分获取日内主趋势利润为理念,利用当前股票市场T+1制度、易形成单边市的长期特点,通过交易时间的过滤和离场策略的斟酌来提高胜算。

            经过统计检验,沪深300股指期货蕴含较多的短线机会,虽然相较于橡胶等商品,其日内各级别(比如1日、1小时或5分钟等等)的绝对波动性并不算最大,但考虑到交易成本、最小波动价位的因素,其可利用的波动更多,例如股指的最小波动价位为0.2点,按照股指日波动50个点计算,波动行程为250(50/0.2),而橡胶最小波动价位为5元,按照主力合约日波动600元计算,波动行程只有120(600/5),不足股指期货的二分之一。这客观上为我们提供了较多的短线交易条件。

            其次,股指期货上市时间相对较短,股票现货市场的T+1交易、融资融券制度不成熟等等因素造成其有效性较低,价格发现较为迟缓,机会相对更多也更稳定,“主流”4.1正是利用股指期货其中一些统计性规律所开发的一款程序化交易模型。通过后面对比可以发现,其总体表现比较稳定,收益水平相对较高,风险可控程度很高。

     

            需要说明的时,应用过程中,每日把模型加载到主力合约以及切换到当时的主力合约是手工完成的,日内交易完全自动,交易过程中不要运行其他程序,以免造成不必要的资源或程序冲突,最好有人工监控,以免掉线、死机等造成损失。

            以下是“主流”模型统计在股指期货主力合约上检验结果汇总。


            5分钟K线图(初始资金100万):

    下单方式/策略

    测试时间

    盈利

    胜率

    盈亏比

    最大回撤

    交易次数

    固定3手/双向

    2011/9/8-2012/4/26

    57.67%

    43.07%

    3.15

    8.84%

    137

    固定3手/只多

    2011/9/8-2012/4/26

    34.56%

    46.43%

    3.24

    6.63%

    56

    固定3手/只空

    2011/9/8-2012/4/26

    21.88%

    39.51%

    2.95

    6.07%

    81

    30%资金/双向

    2011/9/8-2012/4/26

    89.95%

    43.07%

    2.98

    9.02%

    137

    30%资金/只多

    2011/9/8-2012/4/26

    49.81%

    46.43%

    3.27

    8.80%

    56

    30%资金/只空

    2011/9/8-2012/4/26

    27.53%

    39.51%

    2.86

    8.36%

    81

            备注:“盈亏比”按照每笔平均收益/平均亏损计算。 

      

    二、 统计检验展示

     

            股指期货5分钟

           

    固定3手 /双向

    测试日期

    2011/9/8-2012/4/26

    初始资金

    1000000

    最终权益

    1576684

    最大回撤

    8.84%

    最大连续亏损次数

    10

    盈利率

    57.67%

    胜率

    43.07%

    平均盈利/平均亏损

    14726/4671

    总交易次数

    137

    总手续费/单手手续费

    38035/0.06%

    固定3手/只多不空

    测试日期

    2011/9/8-2012/4/26

    初始资金

    1000000

    最终权益

    1345575

    最大回撤

    6.63%

    最大连续亏损次数

    9

    盈利率

    34.56%

    胜率

    46.43%

    平均盈利/平均亏损

    19154/5908

    总交易次数

    56

    总手续费/单手手续费

    15590/0.06%


            详细的介绍请下载观看:主流系列系统介绍及统计检验展示





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